システムトレードで行うフォワードテスト
これは同じく「バックテスト」と言うテストで行った戦略が、未来に対して機能するかどうかを確認する為のテストに
なります。
簡単に言うと、バックテストでは問題無くいってますが、その先でもそのシステムで上手く動く物なのか?と言うのをチェックや検証をする為のテストになります。
このテストを行う事により、問題点を検出できるのでとても有効的なテストであると言えます。
では、その「フォワードテスト」のやり方なのですが、大きく分けて2つのやり方があります。
1つ目の方法は過去10年間のバックデータを持っている場合ですが、最初の8年間のデータを使用してバックテストを
行っていきます。
これによってある程度のシステムに対するパラメータが決定される事になります。そして残り2年のデータで再度検証を行い、
作成したシステムが上手く動くかどうか確認すると言う方法です。
この時、最初のバックテストにおいてカーブフィッティングが実現できた場合には、フォワードテストは悪くなってしまう可能性が高いです。
2つ目の方法は、最初にバックテストを直近のデータに対してまで行っておいて、その後に未来の日付に対しても上手く機能するか
どうか確認すると言う方法です。この方法を用いる事によって自分が作ったシステムの最終確認が出来る様になります。
システムトレードのシステムを作成タイミング
システムトレードを実施するには基本的にトレードは、システムが行う様になりますので人の心理や感情と言った物は
入る隙間がありません。
システムトレードを行う際に使うシステムを作成するときには、その時の感情や心理状態がシステムに正直に
反映されてしまう可能性には多く考えられます。
例えば通常の裁量トレードを行っている場合、画面上で為替や相場を見ていると、上手くいかなくなると不安になって
きてしまったり、イライラしてしまったりする事も多々あります。
もしかすると物にあたったり、人にあたったりして
しまうかもしれません。
でも、そんな心理状態の時は負のオーラが発生していますから、何をやっても負けてしまうと思うのです。
そうなると余計イライラしてしまう。負の悪循環に陥ってしまうのです。
それと同じ様にシステムトレードのシステムを作る時でもイライラしながら、作ってしまうとシステム上にもそれが表れて
しまい、中途半端な仕上がりになってしまう可能性が大きくなります。
ですから、感情が落ち着いている時に冷静になって作成する方が、客観的にも見られると思うしシステムの精度も上がるのでは
ないかと考えられます。
システムトレードのシステムを作成する際には、気持ちに余裕があって、疲れていない時に作るのがベストタイミングだと
思いますので、無理そうであれば無理にその日に作らないで別な日に作る様にするのがお勧めです。
システムトレード、メリット
システムトレードをする際のメリットはどんな事か、少し紹介します。
個人投資家の人は、結構自分の考えや感に頼って行っている場合が多いですので精神的に不安になったり、
考え込んでしまう可能性がありますが、システムトレードにはそう言った事は関係がないです。
投資を行う際に、一番の敵は「感情と欲」と言われる様に、この2つが裁量トレードで成功しない大きな原因に
なる様なのですが、システムトレードは感情に左右される事がありませんので、心理面においても不安になる事無く投資を
続ける事が出来ます。
これがシステムトレードのメリットではないかと思います。
また、感情や欲があるとギャンブルの様に無謀に売買を行ってしまう可能性があります。
システムトレードではリスク管理がきちんと行われているので、無謀な行為は殆ど無くなると言って良いでしょう。
これによりリスクを回避する事が出来るのです。
また、システムトレードでは為替を分析する為の指標に惑わされる事が無いので、考え過ぎたり不安になったりする事が
無く精神的に不安定になる可能性が少なくなるのもメリットです。
また、通常は為替相場や変動を見て売買するので1日中パソコンとにらめっこなんて事もありますが、システムトレードは
決められたルールに従って売買するので、投資に費やす時間もかなり減ると思います。
そうする事であまり投資の事を1日中考え込む必要が無く、自分の時間を持てるのもメリットです。
FXのシステムトレードを使用際のデメリット
FXのシステムトレードを使用際に、1円円高になったらドルを購入して、1円円安になったらドルを売買すると言う
システムトレードを利用している場合、確実に利益を得る事が出来るとは限らないと言う事を考えておいた方がいいでしょう。
システムトレードを利用する場合は、常に為替相場上で上下変動がある場合に有効な技術となります。
為替相場が上下変動を繰り返しているのであれば、利益を得る事も簡単に出来ると思います。
しかし、この方法でもデメリットがあります。例えば円高が続いた場合、1円円高になる毎に購入しますので
買い続ける事になります。
こうなると含み損が多くなってしまうのです。また、一気に円安になってしまった場合、買った分のポジションを取る事が
出来ないので結局は損をする事になってしまうと言うデメリットが出る事になります。
とは言う物の、長い間円高が続いたり、円安が続いたりと言う事はあまり無いと考えられます。
ゆっくり円高に鳴り続けていたとしても細かく上下変動を繰り返していると思いますので、それによって利益は得られると
考える方が自然かもしれません。
だからと言って一気に1万ドルを10万ドルで買う様にするのは、失敗をする危険性があるので止めておいた方がいいでしょう。
システムトレードに限らず、投資をする時の一番の大敵は「欲」だと言われています。感情に任せず、ルールに従って
機械的にやるからこしシステムトレードはとても効率が良い戦略になるのではないかと思うのです。
システムトレーダーの本質
システムトレードとは投資をする際に使う売買ルールの事を指しています。
通常通り自分で考えて投資をするのとは違って、
常に同じルールに従って売買すると言う事です。
同じ売買ルールを使って5人の人がシステムトレードをした場合、同じ結果になると言う事です。
現実には人間が感情を持って行っているのには変わりありませんので
多少は誤差が出てきてしまう可能性がありますが。
システムトレードを行う人の事を「システムトレーダー」と言うのですが、
世界中には本当に色んなタイプのシステムトレーダーがいると思います。
例えばコンピューター任せにしてしまって売買を全て行うシステムトレーダー、
コンピューターにはルールに沿って売り買いのタイミングを知らせてもらって、
注文そのものは自分で行うと言うシステムトレーダー、
コンピューターにはチャートを表示させる目安にするだけで、
売り買いのタイミングや注文まで全て自分で行うシステムトレーダー等です。
同じ売買ルールを使っても、システムトレーダーによって結果が違うと言うのは
実践の仕方がシステムトレーダーによって違うからだと言えます。
全て過去データに基づいて研究や検証されていて、結果が期待出来る売買ルールを
使って取引をしているのには変わりありません。
システムトレードをしている人の人間性と言ってもやっぱり色々あると思いますが、
強いて挙げるならば人の意見を鵜呑みにしないで、
自分で確かめてみると言う用心深い性格の人が多いのではないかと思います。
でも、そうじゃないと地道な検証を続ける事は出来ないかもしれません。
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システムトレードとは、投資を始める際に売買ルールが
予め決められていて、ルールに従って機械的にトレードを行う方法。
予め決められる売買ルールは、過去の実績から判断をして有効な方法だと
証明されたルールだけが採用される形になります。
システムトレードを行う際、EXCELを使って検証する事が多いです。
アメリカではシステムトレードが先に浸透していますが、
日本では徐々に雑誌なネット等で取り上げられて浸透してきていると言った感じです。
システムトレードを行う際には、通常の投資に必要な投資家個人の経験・感と判断は必要ありません。
過去の実績から判断して「この値になったら買う・この値になったら売る」と
言う数値や指標等を組み合わせて作られたルールに従って一貫して行われます。
良く勘違いされるのはコンピューターが自動的に売買してくれるのではないかと言う事ですが、
そう言う事ではありません。
システムトレードを行う事によって、投資家個人の感情が入らない為にある一定のポイントで、
それに沿った銘柄を抽出しやすい事、過去の株価データから売買ルールを検証する事で評価が出来る事、
最適のポートフォリオを計算する上で便利だと言う事がメリットとして挙げられます。
投資をしている人の中で利益を得ている人は全体の1割にも満たない程だと言われています。
システムトレードを研究したり実践したりする事であなたもその1割未満の中に入る可能性が
高くなるかもしれません。システムトレードにはその位の魅力が隠されているのです。